收到境外风险提示短信时，应采取以下措施：

不搭理、不回复：

避免与短信中的诈骗分子进行任何形式的交流，以免上当受骗。

删除短信：

第一时间将该短信删除，防止诈骗分子通过后续的短信或电话进行进一步诱导。

警惕境外号码：

注意识别“00”或“+”开头的境外号码，这些号码通常用于发送诈骗短信。

核实短信真实性：

如果短信内容涉及到财务或个人信息，可以通过官方渠道（如信用卡公司客服电话、官方网站等）进行核实。

报警反馈：

如确认短信为诈骗，应及时拨打110或反诈专线96110进行报警。

关闭境外短信通知：

可以通过手机设置、联系运营商或使用第三方应用关闭境外短信通知，减少收到诈骗短信的机会。

保持冷静：

收到诈骗短信时，保持冷静，不要慌张，避免因恐慌而做出错误判断或操作。

及时还款：

如果短信涉及信用卡逾期，应通过官方渠道核实情况，并及时还款，避免逾期。

通过以上措施，可以有效减少因收到境外风险提示短信而带来的潜在风险。